Om tekniken

Avalark analyserar kontinuerligt existerande trender på världens finansmarknader. Dessa trender kan vara mer eller mindre långsiktiga och mer eller mindre påtagliga. Avalark är designad för att urskilja och rangordna dessa trender utifrån lämplighet ur investeringssynpunkt.
Vi följer trenden

Konceptet bakom Avalark föddes ur en idé om att det var möjligt att skapa ett automatiskt signalsystem för trendanalys av finansiella instrument baserat på matematiska regler.

Resultatet efter flera år av vetenskapligt arbete är ett system bestående av en serie av ändamålsenligt framtagna algoritmer och funktioner som tillsammans utgör hjärtat i vår tjänst.

Avalark är ett trendföljande system. Det betyder att när en trend har identifierats så är den giltig fram tills dess att systemet anser att trenden har brutits.

Avalark strävar alltid efter en optimal effektivitet givet gällande förutsättningar, men fullständig effektivitet kan självklart inte erhållas.

Genom att jämföra olika marknader så har Avalark goda förutsättningar att undvika marknader med svaga trender som uppvisar en större grad av slumpmässighet.

Avalark kan hjälpa dig att kontinuerligt välja investeringsalternativ som har goda förutsättningar att öka i värde.

Avalark Score - Vår styrkeindikator

Avalark Score är en sammansatt indikator baserad på ett antal olika karaktäristiska egenskaper hos respektive dataserie (index). Sammansättningen väger bl.a. in aktuell avkastningsnivå, tidshorisont samt förväntad effektiv avkastning. Värdet är jämförbar mellan olika dataserier varför vi kan använda det som bas för att sätta samman våra olika portföljstrategier. Avalark Score ger ledning om vilket eller vilka kategorier av indexfonder som för tillfället har bäst förutsättningar, men eftersom vi även bevakar långa och korta räntor så kan det även användas för att avgöra vilket tillgångsslag som är bäst dvs. om det för tillfället är bäst att vara investerad i aktieindexfonder eller i räntefonder.

Långsiktiga och starka trender med en hög effektiv avkastningsnivå genererar höga värden för Avalark Score. På samma sätt så genererar kortsiktiga trender, trender med en låg effektiv avkastningsnivå, eller trender som uppvisar en högre grad av slumpmässighet, låga värden för Avalark Score. Teknikerna som vi använder i våra algoritmer har sin grund i bl.a. regressionsanalys, klusteranalys, samt digital signalbehandling. En del av dom tekniker som vi använder är egenutvecklade.

Om Avalark Score har vuxit sig ovanligt stark för en viss fondkategori under en tid för att sedan hastigt vända nedåt igen så kommer Avalark att diskvalificera den fondkategorin och den räknas då inte längre som valbar i våra portföljstrategier. Detta inträffar normalt antingen när en marknad har varit överhettad och rekylerar ned, eller när en stark och långsiktig uppåtgående trend bryts och övergår i kortare trender med betydligt lägre effektiv avkastning (sidledes rörelse). Eftersom Avalark är ett trendföljande system så medför det att det alltid finns det en viss fördröjning i signalstyrkan. Möjligheten att kunna diskvalificerar överhettade marknader ger därför ett visst skydd mot hastiga nedgångar.

Våra portföljstrategier

Vi kallar våra portföljstrategier för strategipaket. Eftersom Avalark överlåter till dig som kund att byta fonder i ditt sparande så är dom uppbyggda på ett sätt som gör det så enkelt som möjligt för dig att följa dom. Principen är opportunistisk och enkel; investera i billiga indexfonder på marknader där det för tillfället är mest lönsamt och byt fonder bara när verkar mer lönsamt att investera någon annanstans.

Den simulerade avkastning som vi visar för Avalark OPTIMAL och Avalark BEKVÄM bygger enbart på avkastningen från dag till dag hos det index som Avalark har valt. Vid signal beräknas avkastningen som att Avalark omedelbart avlutar positionen i det föregående indexet och samtidigt öppnar en position i det nya där alltså allt kapital investeras. För det specialfall då samtliga valbara index uppvisar ett negativt värde för Avalark Score väljer Avalark att stå utanför marknaden (likvid position).

För Avalark BALANSERAD beräknas den simulerade avkastningen baserat på dom index som ingår i Avalarks val. Det simulerade kapitalet omfördelas vid signal och sprids då ut jämt mellan dom index som ingår i Avalarks val. Notera att det kan vara max 5 index som ingår, men det kan vara färre och i det extremfall så samtliga valbara index uppvisar ett negativt värde för Avalark Score så väljer Avalark att helt stå utanför marknaden (likvid position).

Vilka fondkategorier ingår i bevakningen?

Avalark bevakar för närvarande 7 olika aktieindex, penningmarknadsfonder samt långa räntefonder (*). Det finns självklart andra index som vi skulle kunna bevaka men vi har valt nedanstående index som representiva för våra utvalda marknader. 

(*) Notera att eftersom det inte finns några Svenska kortränteindex eller  långränteindex med tillräcklig historik så har vi på Avalark skapat en simulerad penningmarknadsfond och en simulerad långräntefond som referens baserad på utvecklingen hos 3-månaders referensräntan STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) 3M och Svenska Stadsobligationer med 5 års löptid.

Index Fondkategori Valuta
Dow Jones Global Emerging Index Tillväxtmarknadsfonder USD
Dow Jones Global Index Globala indexfonder USD
Hang Seng China Enterprises Index Kinesiska indexfonder HKD
Långa Räntefonder Långa räntefonder SEK
NIKKEI 225 Japanska indexfonder JPY
OMX Small Cap Sweden GI Svenska Småbolag Indexfonder SEK
OMX Stockholm 30 Svenska indexfonder SEK
Penningmarknadsfonder Penningmarknadsfonder SEK
Råvaror Råvaruindex USD
S&P 500 Indexfonder USA USD